автотрейдинг калькулятор система валютно-денежного стандарта

Общеизвестная притча про мудреца, шахматы и царя наглядно демонстрирует всю мощь мультипликации. Главное условие в притче – необходимость платить, начиная с одного рисового зерна за шахматную клеточку, каждый раз вдвое увеличивая количество зерен. И если вначале царь с удовольствием согласился на столь "недорогой" вариант, то очень скоро выяснилось, что всех запасов зерна на земном шаре не хватит, чтобы ему рассчитаться за проигрыш. С мультипликацией так всегда. Психологический и математический эффект мультипликации одними используется со знанием дела, а для других это просто манок, флейта крысолова. Человеческая логика и финансовая математика всегда оказываются по разные стороны баррикад. Человеческая логика неизбежно проигрывает. Использование технологий, основанных на мультипликации, в торговле на рынках с кредитным плечом потенциально способно приносить громадные прибыли. Для одного знакомого трейдера, работавшего на FOREXe с полной суммой депозита, кредитным плечом 50, без стоп-лоссов и умудрявшегося "вырубать" в хороший день по 100-150 пунктов, как-то раз я рассчитал немудреную таблицу. Она исходила из 10 прибыльных пунктов в день, так же на полную сумму депозита, с учетом эффекта мультипликации. Как вы думаете, какой получился прирост депозита в пересчете на годовые проценты? Одиннадцать тысяч годовых! Трейдеру стало плохо. Его человеческая логика была не в состоянии включить в свое мировосприятие математическую достоверность эффектов мультипликации. Два дня он держался за голову и перепроверял данные, а потом даже пытался перестроить свои торговые стратегии. Но психологически он оказался не готов к медленному росту депозита в первые дни и месяцы торгов. Все вернулось "на круги своя" и, как и прежде, он продолжил сверхрискованную игру на рынке с известным результатом: деньги потеряны, инвесторы в гневе, трейдер прячется и зализывает раны. Мультипликацию можно коротко сформулировать как начисление процента на процент, или как формулу реинвестирования прибыли в процессе совершения торговых операций. В каждом конкретном случае необходимо учитывать как кредитное плечо, так и шаг прогрессии, основой которого может быть ваша индивидуальная манера торговли. Системы мультипликации Мартингейл и Анти-Мартингейл Систему Мартингейл чрезвычайно любят рекламировать в индустрии азартных игр. В сделках с равными шансами она не предоставляет игроку, проигравшему первые несколько раз, особых видов на выигрыш. С каждым шагом ваша ставка должна удваивается по отношению к предыдущей, а выиграть, если посчитать, можно только первоначальную ставку. В результате длинной серии сделок прибыль стремится к нулю, а проигрыш – к бесконечности (см. табл. 1). Таблица 1. Использование системы Мартингейл в сделках с равными шансами при удвоении ставок ?Размер ставки с удвоением Итог шага в случае проигрыша Итог шага в случаевыигрыша 100 -100 +100 200 -300 +100 400 -700 +100 800 -1500 +100 1600 -3100 +100 Совершенно естественно, что применение мультипликации в том виде, как это предлагается системой Мартингейл, совершенно неоправданно. В то же самое время, если находится приемлемый способ развернуть прогрессию в сторону прибыли, результаты могут оказаться весьма впечатляющими. Как это возможно? Очень просто. Надо использовать систему прогрессии, увеличивая размер позиции при достижении прибыльных результатов в сделке (серии сделок) и уменьшая при потерях. Системы, использующие эффекты мультипликации подобным образом, называются системами Анти-Мартингейл. Они, по сути, зеркальны по отношению к системе Мартингейл. Для того, чтобы описать способы эффективного использования методов мультипликации, нам необходимо разобраться в понятии оптимальной ставки. Оптимальная ставка Всовременной финансовой математике для объяснения управления капиталом часто используются статистические эксперименты с подбрасыванием монеты N-ное количество раз. Монета (орел/решка) – идеальное упрощение модели рынка до уровня совокупности сделок с равными шансами. Воспользуемся ею, чтобы ввести понятие оптимальной ставки и продемонстрировать ее значение для улучшения результатов торговли. Итак, у нас 100 долларов. Орел – плюс удвоенная ставка, решка – минус ставка. Игрок "А" ставит по 10 долларов, или 10% от депозита; игрок "В" – по $25, или 25% депозита; игрок "С" – по $40, или 40% депозита; игрок "D" – $51, или 51% депозита. Каковы будут исходы игры на среднестатистическом ряде из 100 подбрасываний монеты? Все исходы как производная от ставки расположатся на Гауссовой кривой. Ни 10, ни 40 не принесут сколько-нибудь значимого результата. А вот 25 – в данном случае оптимальная ставка – принесет… 36 100 долларов. Если вы выбираете вариант "А", то увеличиваете сальдо счета на 10%, и ставка пари составит эту сумму при следующем подбрасывании монеты. Затем вы заберете выигранную или проигранную сумму и первоначальную сумму пари, помещаете их опять на счет, увеличиваете всю сумму еще на 10% и вновь заключаете пари, но уже на новую сумму. Поэтому при начальных $100 и увеличении этой суммы на 10% ваша ставка пари при следующем подбрасывании будет составлять 10 долларов. Если окажетесь в выигрыше, то получите 2 доллара на каждый 1 доллар ставки пари. Поскольку ваша ставка была равна 10 долларам, то всего вы можете выиграть 20 долларов при первом подбрасывании ($10 х $2 = $20). Возьмите 20 долларов и снова поместите их на свой счет. Теперь у вас есть 120 долларов. Умножьте эту сумму на 10%, и вы получите ставку пари в 12 долларов для следующего подбрасывания. Если вы проигрываете в результате следующего подбрасывания, то потеряете только 12 долларов, и тогда сумма вашего счета в результате будет равна 108 долларам. Теперь, когда вы представили себе картину событий для варианта поведения "А", сделайте то же самое и для случаев "B", "C" и "D". Результаты будут следующими: "А" – После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4 700 долларов. "В" – После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 36 100 долларов. "С" – После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4 700 долларов. "D" – После 100 подбрасываний 100 долларов дадут только 31 доллар. Дальше – больше Для игрока, который постоянно ставит фиксированные 10 долларов на каждое пари, не увеличивая при этом размера ставки, чистая сумма счета была бы равна только 600 долларов. Однако увеличение и уменьшение каждой ставки увеличивает доход на 683%. Если бы трейдер ставил фиксированные 25 долларов при каждом подбрасывании, то чистая сумма счета составила бы в конце 1350 долларов. Увеличивая размер ставки по мере роста суммы счета, можно увеличить доход на 2788%. Если бы трейдер ставил на каждое подбрасывание фиксированно по 40 долларов, то после двух проигрышей подряд он уже не смог бы продолжать. Поэтому, после проигрыша, уменьшая сумму риска при каждом подбрасывании, трейдер смог бы продержаться в игре. Автоматически следует вывод, что в системе сделок с равными шансами существует оптимальная ставка. Понятие оптимальной ставки позволяет под несколько иным ракурсом по отношению к обще принятому подходу рассматривать соотношение открытых позиций и величины депозита. Восприняв понимание оптимальной ставки, т.е. соотношения между величиной открытых позиций и капитала вообще, вы обнаружите более чем обескураживающий для непосвященных эффект – явление, заключающееся в расхождении прибылей на сотни процентов в одной и той же серии сделок, в прямой зависимости от "оптимальности" размера вашей позиции. Надо сказать, что подобное искусство (управление размером позиции или, по-другому, бюджетирование) считается уровнем высшего пилотажа для трейдера, применяющего управление рисками! Оптимальная ставка очень далека от того, что нам рекомендуют на обучающих курсах и в книгах всевозможных гуру, весьма далеких от реального рынка. Оптимальная ставка – это один из методов использования прогрессий в управлении капиталом, основа которых – системы, зеркально перевернутые по отношению к системе Мартингейл. Наиболее удачное использование систем Анти-Мартингейл изложено в недавно вышедшей книге Райана Джонса: "Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами". (Издательство ИК "Аналитика" 2001 г.). К книге прилагается программа по управлению капиталом "Performance I", созданная в Техническом университете трейдеров (см. рис. 1). Рис. 1. Общий вид окна программы "Performance I". Согласно Райану Джонсу, торговля с использованием оптимальной ставки по двум пересекающимся методам – методу фиксированной пропорции и методу фиксированной фракции с выставленным в критических точках "переключателем" – позволяют продвинутому трейдеру всегда держаться "на плаву", и в период потерь терять намного меньше, чем приобретать в период серии удачных сделок. Неважно, как, по каким причинам, с какой системой принятия решений вы совершаете ту или иную сделку, как вы ставите стопы, как входите в рынок – переключаясь на манименеджмент, вы оперируете только совокупностью положительных и отрицательных исходов, увеличивая или уменьшая долю, фракцию и шаг прогрессии. Применение фрактально-пропорциональной торговли позволяет в одной и той же серии сделок увеличить годовые результаты с 70 000 до 400 000 при сделках с кредитным плечом. Или немыслимая, на первый взгляд, ситуация: как, имея в результате больше убыточных сделок, нежели прибыльных (даже в соотношении 70:30), можно, тем не менее, получить положительный результат? При таком подходе практически не существует неудачных торговых сделок, а есть только неквалифицированное управление капиталом. Рассмотрим пример использования программы "Performance I" для управления капиталом на серии из 100 сделок, показанной на рис. 5. Можно видеть, как в результате серии 100 прибыльных и убыточных сделок капитал был увеличен с 10 360 долларов до 31 850 долларов. На рис. 2 результат торгов отражен зеленой линией графика капитала. Красная линия графика – величина прибыли и потерь на каждой сделке. Представим себе, что мы не меняем условия торгов, а с самого первого шага начинаем применять управление капиталом. Программа автоматически начинает высчитывать для нас оптимальную ставку и в соответствии с результатом предыдущей сделки показывать число контрактов для следующей торговли. Результат той же серии сделок показан на рис. 3. Зеленая линия – новый результат серии торгов, синяя – результат без управления капиталом. Красная – прибыли и потери по каждой сделке. Рис. 2. Результат торгов отражен зеленой линией графика капитала. Красная линия графика – величина прибыли и потерь на каждой сделке. Рис. 3. Результат той же серии сделок. Зеленая линия – новый результат серии торгов, синяя – результат без управления капиталом. Красная – прибыли и потери по каждой сделке. Итак, мы имеем увеличение прибыли в несколько раз, совокупный размер депозита увеличился до $90 980, как это можно видеть из таблицы бюджетирования (см. рис. 4). В строке next trade отражена рекомендация на следующие торги, оптимальная ставка – 5 контрактов. На рис. 3, совмещенном с фрагментом протокола сделок можно видеть, как прибыль в сделке 92 строки, привела к увеличению числа открываемых в следующей сделке 93 строки с 4 до 5. Последующие убытки уменьшили число контрактов до 4 (строки 94 и 95), и далее прибыль позволила снова открыть 5 сделок (строка 96). Рис. 4. Таблица бюджетирования. Секрет эффективности программы фиксированно-пропорциональной торговли с оптимальной ставкой еще и в том, что при потерях прогрессия работает на уменьшение ставок, при прибыли – на их увеличение. Налицо нелинейность прогрессии, стремительно увеличивающей прибыли при серии удачных сделок и также стремительно уменьшающей убытки при серии убыточных сделок. Вот так работает система ставок Анти-Мартингейл на рынках с кредитным плечом. Как заработать миллион Обычная для многих трейдеров цель – заработать миллион долларов торговой прибыли в течение жизни. Это мечта, реализовать которую многие трейдеры планируют не быстрее, чем лет через двадцать (исключение составляют новички, которые думают, что они могут заработать миллион прибыли меньше, чем за час). Однако следующие цифры показывают, что вам потребуется для того, чтобы заработать 1 миллион долларов с помощью методов менеджмента денежными ресурсами при консервативном подходе к управлению капиталом в течение пяти лет. Чтобы достичь прибыли в $1 миллион, используя для управления капиталом консервативный подход, вам необходимо получить $100 000 прибыли на одну базовую торгуемую единицу, контракт или опцион. Рис. 5. Пример использования программы "Performance I" для управления капиталом на серии из 100 сделок. Вам совсем не нужен 1 миллион долларов, чтобы заработать 1 миллион. Вы лишь должны получить прибыль, которая в сумме составляет 100 000 долларов от торговли определенным числом акций, или одной единицы контракта, либо опциона. Это означает, что один человек, который торгует одним контрактом, опционом или определенным числом акций и за пятилетний срок зарабатывает 100 000 долларов, вместо этих ста тысяч мог бы заработать $1 миллион, используя соответствующие методы управления капиталом. Мы можем разделить этот процесс на годы, месяцы и дни – и вот что получим: 100 000 долларов прибыли за следующие пять лет 20 000 долларов прибыли в год в течение пяти лет 1 667 долларов каждый месяц за следующие 60 месяцев 384 доллара прибыли в неделю из следующих 260 недель 75 долларов прибыли в день из следующих 1.320 торговых дней. Эта сумма равна 3 тикам в индексе Standard & Poors (S&P) или менее чем 3 тикам по облигациям, или 3/4 доллара для акций, продаваемых по 100 акций в день, или 6 тикам в день на валютном рынке, или 2 тикам в день на рынке кофе. Перед вами возникает определенная картина. Для тех, кто торгует корзиной таких валют, как швейцарский франк, немецкая марка, японская иена, британский фунт (CHF, DEM, YEN, GBP): 20 000 долларов прибыли за каждый год из пяти лет 5 000 долларов по каждому рынку за каждый год из последующих пяти лет 416 долларов по каждому рынку за каждый месяц из следующих 60 месяцев 96 долларов по каждому рынку за каждую неделю из следующих 260 недель. Это составляет немногим более 1.5 тика за день на каждом рынке. Для тех, кто широко использует диверсификацию и работает на 10 рынках: 20 000 долларов прибыли за каждый год за следующие пять лет 1 667 долларов за каждый месяц в следующие 60 месяцев 167 долларов в месяц при торговле на 10 рынках менее чем 40 долларов в неделю на одном рынке. Поскольку мы имеем дело с математикой, мощность этого типа управления капиталом не ограничена фьючерсами и опционами. Для реализации той же цели доходы от торговли 10 акциями по 100 штук каждого вида должны быть следующими: 100 000 долларов прибыли за пятилетний период 20 000 долларов за каждый следующий год в течение последующих пяти лет 0.37 доллара за акцию в неделю 375 долларов в неделю при торговле 10 лотами. Почему так важно управление капиталом? Потому что на основе среднего или менее чем среднего, пятилетнего дохода оно может обеспечить достаточное количество прибыли, чтобы достойно уйти на пенсию. Управление капиталом переводит трейдера в безубыточную область. Трейдер, который зарабатывает 40 000 долларов в течение двух лет, а затем теряет 40 000 долларов в течение еще двух лет, в результате имеет 0 долларов (ноль долларов!) через четыре года торговли. Если бы трейдер использовал управление капиталом, то 40 000 долларов могли бы вырасти в 200 тыс. долларов по истечении двух лет. Затем, когда пришел бы период больших убытков, он мог бы сохранить 100 000 долларов. После того как трейдер заработал 200 000 долларов, его счет может выдержать любые убытки (если трейдер использует методы управления капиталом), не спуская деньги до нуля. Трейдер, применяющий правильные методы финансового анализа, будет иметь 100 000 долларов, в то время как трейдер, не применяющий таких методов, будет на нуле. Почему управление капиталом? Потому что оно обеспечивает 90% от 1 миллиона долларов прибыли, как показано на примере пятилетнего плана. Это здравые, математически проверенные методы управления капиталом. Голые числа, а результаты подобного подхода ошеломляют, и нет никакого сомнения в том, что многие будут шокированы и пересмотрят свои взгляды на биржевую торговлю. Мне не раз уже приходилось сталкиваться с яростным отрицанием возможностей управления депозитом. Что ж… Когда говоришь о скользящих средних или трендовых линиях капитала (совсем не имеющих отношения к ценовым графикам), часто приходится видеть, как понимание собеседника "обнуляется" просто в силу того, что он привык учитывать капитал как "есть или нет" и "сколько есть", а не как параметр, которым необходимо управлять достаточно тонко. При наличии депозита, позволяющего хотя бы в малой степени оторваться от минимального лота, уже стоит включать в свой арсенал элементы манименеджмента. При использовании программы управления капиталом "Performance I" (демоверсию можно бесплатно получить в Интернете, кроме того, программа прилагается к вышеупомянутую книге), все это становится не столь уж и сложным… В одной журнальной статье невозможно описать все комбинации использования прогрессий в торговле и наиболее экстравагантные способы помещения прогрессии в прогрессию с двух-и трехкратным вложением подобных стратегий управления капиталом к счету, лоту, депозиту, бюджету и вееру размещаемых и снимаемых с рынка ставок. Об этом при наличии интереса читателей журнала – в следующих статьях. Я думаю, что глубокое изучение эффектов бюджетирования и мультипликации с использованием оптимальной ставки, возможно, заставит многих трейдеров пересмотреть и перестроить свою систему принятия решений, связанных с вхождением в рынок и выходом из него, а также переосмыслить свои подходы к оценке прибыльности и т.д. В любом случае, думаю, их взгляд на рыночную торговлю станет объемнее, шире и реалистичнее.

Реальный форекс от 30000р.! Реальный форекс от 30 000р. в месяц! Узнать подробнее.

FOREX MMCIS - брокер №1 Начните работу на валютной бирже без вложений!

Не ошибитесь в выборе брокера! Начните зарабатывать на Forex в банке! Лицензия ЦБ РФ и гарантия выплат!

Известный Forex-брокер Начисляем 7-12.5% годовых. Плечо 500:1, IN-OUT без %. Откройте счет!

Форекс Клуб Forex брокер, отзывы о Форекс Клуб, информация о Форекс... Браузерная платформа. Автоматизированная торговля. .Открыть реальный счет у Форекс Клуб. Отзывы. Здесь представлено 198 отзывов трейдеров о Форекс Клуб. .Чтобы оставить свой отзыв о Forex брокере Форекс Клуб, заполните форму.

Рейтинг Forex брокеров Для "проверки одной стратежки" реальные счета не открывают, демки вполне достаточно. .Статус: Рекомендованный брокер Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 4 .FOREX broker rating — это независимый рейтинг Форекс брокеров и дилинговых центров!

Рейтинг Брокеров Форекс | ...Лучшего Брокера! Надежные ДЦ Forex Forex брокеры. Данные и сравнительная матрица брокеров форекс. .Но всегда лучше, открыть учебный счет и обкатать торговую платформу прежде, чем открыть реальный счет! Комиссия и спред.

Настоящие брокеры на финансовом рынке Forex Он представляет собой таблицу, в которой видно в реальном времени, количество участников рынка, количество лотов и объёмы ордеров. .Также надёжные брокеры forex никогда не используют проскальзываний и реквотов.

Форекс Брокеры, Рейтинг Брокеров Форекс, Форекс Отзывы Форекс Брокер Рейтинг - лучший рейтинг брокеров Forex. .ALPARI: Не надоело получать меньше, чем реально зарабатываешь? .FOREX CLUB прекращает доступ и поддержку платформ Rumus Mobile и IDSystem с 10 июня 2013 г.

Платформы // FBS Markets Inc. // ФБС форекс онлайн брокер FBS Trader 4 – это современная информационно-торговая платформа для работы на рынках Forex, CFD на Futures и Stocks. .Плюсов у FBS много, но хочется отметить: возможность вывода средств на карту Mastercard, реально удобно, снимал деньги уже в 2 разных городах.

Открыть счет для торговли на рынке форекс (forex) Регистрация в качестве клиента компании дает вам доступ ко всем нашим услугам и сервисам forex. Вы можете открыть счет форекс .Альпари — один из крупнейших MetaTrader-брокеров в мире, занимающий 1-ое место в России по числу клиентов и объему торговых операций1.

AvaFX-ведущий интернет форекс брокер в мире биржи и торговли forex Наша удостоенная награды торговая платформа позволит вам получить самые последние анализы рынка форекса, новости, Календарь форекс событий, инструменты .Торговля на Forex / CFD сопровождаются существенным риском, и не подходят для всех инвесторов.

Как работает брокер - Forex | Форекс | БРОКЕРЫ Рынок Forex Обучение Брокеры Форекс Инвестиции Блог Форекс RoboForex Видео уроки Скачать Бонусы Форекс. .Счета Pro ECN на платформе MetaTrader работают через Bridge (Мост) – программное обеспечение на сервере брокера.